Fiyat Dengesizliği Nedir Price Imbalance

Fiyat Dengesizliği Nedir , tekliflerin ve taleplerin önemli bir fazlasının bir renkle vurgulandığı bir küme grafiğinin veya ayak izinin bir çeşididir. Neden birçok insan bunu bilmiyor ve soruyor – Fiyat Dengesizliği Nedir Bir düşünün, ayak izi sadece 15 yıldır var. Birçok tüccarın onunla çalışamamasının nedeni budur.

Ayak izi, her çubuğun bir röntgenidir. Gerçek zamanlı olarak her fiyat düzeyinde gerçekleştirilen işlemlerin akışını uygun bir şekilde görselleştirir.

Fiyat Dengesizliği Nedir ve ayak izi ayrıca, bazı piyasa katılımcılarının agresif davranışlar sergilediği fiyat seviyelerinin rengiyle vurgulanır.

Fiyat Dengesizliği Nedir ? Price Imbalance Video Anlatım

Fiyat Dengesizliği Nedir nasıl oluşturulur?

Geleneksel olarak, aşağıdakiler aynı fiyat seviyesindedir:

1. teklife göre işlem gören hacim;
2. hacim, satış tarafından işlem görüyor.

Fiyat Dengesizliği , teklifleri ve soruları çapraz olarak karşılaştırır ve birinin diğerine göre önemli ölçüde fazla olduğunu gösterir. Yani, bir teklif, bir seviye daha yüksek olan bir satışla karşılaştırılır ve bir satış, bir seviye daha düşük olan bir teklifle karşılaştırılır.

Sadece sol taraf kırmızıya döner ve sadece sağ taraf yeşile döner!

Yukarıdaki resimdeki çubuk, satıcıların piyasaya ne kadar agresif girdiğini ve her fiyat seviyesinde fiyatı nasıl zorladığını gösteriyor. Böyle bir saldırganlık, kural olarak, fiyat indirimiyle sonuçlanır.

Fiyat Dengesizliği ayarlarken, boyutunu ayarlarından ayarlamanız gerekir. Optimum dengesizlik boyutu, hangi enstrümanlarla ve hangi zaman diliminde çalıştığınıza bağlıdır. Yukarıdaki resimden çubuğun dengesizliğinin manuel olarak hesaplanmasına bir örnek aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Talep edilenden %300 ve daha fazla teklif içeren tüm çubuklar kırmızıyla vurgulanır.

Karşılaştırma algoritması, sipariş defterine veya Akıllı DOM işlemine dayalıdır. Alım satıma başlamadan önce RTS endeks vadeli işlemleri (RIH9) emir defterine bakın.

Teklifler ve talepler, klasik bir hızlıda bile birbirinin üzerindedir. Modern platformlarda bir yayılım görsel olarak tek seferde değerlendirilebilir. Dengesizlikler teklifleri çapraz olarak karşılaştırır, çünkü satıcılar her zaman yüksek satış yapmak ve alıcılar her zaman düşük satın almak ister.

Grafiğinizi ayak izi dengesizliğine dönüştürmek için şunları yapmalısınız :

ticaret ve analitik ATAS platformunu başlatmak;
“kümeler” görüntüleme modunu seçin;
ve Alış*Sat bölümünde Alış*Sat Dengesizliğini seçin.

Varsayılan olarak, %150 ayarıyla dengesizlikler göreceksiniz. Bu rakamı küme ayarlarından değiştirebilirsiniz.

HANGİ ÇİZELGE DENGESİZLİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİR?
Dengesizlikler her tür çizelgeyle çalışır.

 

• Sol üst – tersine çevirme (1/10) tablosu . Fiyat bir tik geçtiğinde yeni bir çubuk oluşur ve ardından 10 tik geri çekilir. Ters tablo zamanla bağlantılı değildir, sadece fiyat hareketine bağlıdır. Bu makaledeki ters çizelgeleri kullanarak örnekleri ele alıyoruz.
• Sol alt – 10 dakikalık grafik . Her 10 dakikada bir yeni bir çubuk oluşur;
• Sağ üst – delta tipi tablosu (500). Teklifler ve talepler arasındaki fark +500 daha büyük veya -500 daha küçük olduğunda yeni bir çubuk oluşur. Delta tipi grafik zamana bağlı değildir, sadece fiyat hareketine bağlıdır;
• Sağ alt – onay tablosu (500). Her 500 fiyat adımında yeni bir çubuk oluşur. RTS endeksi vadeli işlem fiyat adımı 13,12 RUB’dir. Tik tablosu da zamana bağlı değildir.

Fiyat Dengesizliği Analizi

Burada bir çift grafiğimiz var. Solda – ayarlanmış dengesizliklere sahip bir ters (1/10) grafiği, sağda – bir Teklif*Satış Hacmi ayak izi ve delta göstergesi. Seans başlangıcında gerçekleşen, piyasanın özellikle dalgalı olarak tanımlanabileceği bir durumu değerlendiriyoruz. Bu kadar kısa süreli bir dönemi seçmemizin nedenlerinden biri de budur. Diğer bir sebep ise dengesizlikleri daha belirgin bir şekilde bulmak ve göstermektir.

Grafik, günün en düşük seviyesinden geri dönüşü, küçük bir düzeltmeyi ve dikdörtgenin alt sınırındaki seviyenin testini gösteriyor.

Başlangıçta, satıcılar başarılı bir şekilde alıcılara hakim oldular. Siyah oklar, satıcıların kontrolü altındaki her çubuğun maksimum hacim alanlarını işaretler.

• Günün en düşük seviyesinde 10:23’te gri noktalı bir çizgi ile işaretlenmiş bir ters çubuk belirir. Delta pozitiftir ve alıcılar her fiyat seviyesinde avantajlıdır;
• Sonraki iki çubuk, alıcılar ve satıcılar arasında çok açık olmayan bir mücadeleyi gösteriyor ve fiyat, önemli satış ve alımların olduğu bu seviyelerde ustalaşıyor;
• Alıcılar 10:29:32’de seviyeyi kırar ve fiyat tekrar yükselir. Ticaret durumu, geçen zamana bakıldığında açık görünüyor. Ancak, maksimum hacim alanının 10:23:16’dan 10:29:32’ye kadar aşağı yönlü hareketi tüccarları tedirgin ediyor.

Solda – %300 ayak izi dengesizliği ve delta göstergesi. Siyah dikdörtgenler birden fazla dengesizliği, yani sırayla birkaç fiyat seviyesindeki dengesizlikleri işaretler. Ayrıca, bu alanlar destek ve direnç seviyeleri oluşturur.

10:18 ve 10:19’da satıcıların dengesizliklerini görebiliriz, ancak günün en düşük seviyesinde 10:20’de artık satıcı yok! Satıcıların vuruşu kalmamıştı;

Bunun yerine, alıcıların çoklu dengesizlikleri 10:23’te ortaya çıkıyor. Bir çubukta iki dengesizlik – 5 fiyat seviyesinden ve 3 fiyat seviyesinden. Bu, %300’lük aşırı kilo ayarı göz önüne alındığında oldukça fazladır. Çok sayıda agresif alıcı, fiyatın düşmesini engelleyecek ve tuğla gibi direnecektir;

Sonraki iki çubukta küçük dengesizlikler var ama fiyat en çoklu dengesizlik seviyesinin altına inmiyor. Fiyat düşemeyeceğine göre, 10:29:32’de bir sonraki çubukta gördüğümüz, yükseleceği anlamına gelir. Sırayla 6 alıcı dengesizlik seviyesi olduğunu unutmayın!

Aynı ticaret durumunu ele aldık, ancak dengesizlik analizi soğukkanlılık ve güven katıyor.

Dengesizlik ayak izi, diğer ayak izi türleriyle çalışmakta zorluk çekenler için özel olarak geliştirilmiştir. Ticaret ve analitik ATAS platformunda 25’e kadar ayak izi türü vardır.

Diğer ayak izi türlerini algılamakta güçlük çekiyorsanız, dengesizliği deneyin. Sadece renge bak. Sırayla çok kırmızı renk, agresif satıcılar anlamına gelir. Sıradaki çok yeşil renk, agresif alıcılar anlamına gelir. Dengesizlikler, piyasayı kimin kontrol ettiğini ve mevcut piyasa eğiliminin ne olduğunu gösterir. Dengesizlikler, piyasa fiyat hareketinin bir nedenidir ve dengesizlik ne kadar büyükse, hareket de o kadar büyüktür.

Dengesizlik nasıl analiz edilir?

Muhtemel bir tersine çevirmenin işaretlerini önemli bir düzeyde tanımlayın:

Teknik analiz ve Zıt bir dengesizliğin ortaya çıkışı. Örneğin, günün yüksek seviyesinde negatif bir dengesizlik veya günün düşük seviyesinde pozitif bir dengesizlik. Birden fazla dengesizlik veya dengesizlik, en azından art arda üç fiyat seviyesinde daha büyük bir öneme sahiptir.

Tüm emri tek bir fiyat seviyesinden gönderemeyen büyük oyuncular piyasaya girdiğinde ortaya çıkarlar. Şekil 1, mum yüksekliğinde negatif bir dengesizliği işaret ediyor;

Trend hareketinden sonra önceki çubuklarla aynı renkteki dengesizliklerin olmaması. 20:53’te dikdörtgenlerle işaretlenmiş birden fazla yeşil dengesizlik görebiliriz, ancak 21:10’dan 21:18’e kadar sonraki çubuklarda izole yeşil dengesizlikler bile yoktur;

Uzun gölgeli delta. 20:53’te uzun yeşil bir mum oluştu. Şekil 2 ile işaretlenen deltası başlangıçta tamamen pozitifti, ancak daha sonra satıcılar mum yüksekliğinden girdiler ve delta üzerinde uzun bir tepe gölge belirdi. Böyle bir oluşum bize çok sayıda alıcı ve satıcı arasındaki mücadeleyi anlatır;

Maksimum hacim alanının mevcut trend yönünün tersine hareketi. Maksimum ses seviyesi 21:10’da bir önceki bar seviyesinin altına indi. Bazı komşu çubuklarda eşit maksimum ses düzeyine dikkat edin. Bu fiyat seviyeleri grafikte düz çizgilerle işaretlenmiştir. Daha sonra fiyat bu seviyelerde durabilir ve onları test edebilir;
Büyük bir hacim ama dengesizlik, alıcılar ve satıcılar arasındaki bir mücadeledir.